Скачать книги автора «Валерия Владимировна Лакшина»

Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности

Валерия Владимировна Лакшина

Статья посвящена задаче оценки многомерной волатильности портфеля, состоящего из двадцати акций американских компаний. Сформулированы и оценены шесть спецификаций многомерных моделей волатильности: BEKK, GO-GARCH и ССС, показано, что пространственные спецификации многомерных моделей волатильности позволяют снизить размерность задачи и в некоторых случаях превосходят общие спецификации при внутривыборочном и вневыборочном сравнениях.