Скачать книги серии «Прикладная эконометрика: Научные статьи»

Построены модели долгосрочного экономического роста для стран мира (1970–2012).

Объясняемая переменная – динамика отношения ВВП к численности возрастной группы 15–64. Исследование показывает, что влияние миграции и демографических показателей на экономический рост зависит от уровня естественного воспроизводства трудовых ресурсов в странах приема или оттока мигрантов. Также построена модель для России (1998–2013), учитывающая поквартальную динамику и цены на нефть.

Как влияет смена семейного статуса индивида на его заработную плату в России?

В работе использовался метод мэтчинга (простая мэтчинг-оценка и мэтчинг-оценка на основе меры склонности) по данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) за 2000–2009 гг. На основе полученных оценок проанализированы различные варианты смены семейного статуса («не замужем – зарегистрированный брак», «зарегистрированный брак – в разводе», «разведен – гражданский брак», «разведен – зарегистрированный брак», «зарегистрированный брак – вдова (вдовец)», «зарегистрированный брак – гражданский брак») и их влияние на заработную плату для мужчин и женщин. Получено, что женщины наиболее подвержены влиянию перемен в личной жизни на поведение на рынке труда: для женщин большинство рассматриваемых переходов ведут к определенным издержкам в заработной плате, за исключением перехода «разведен – зарегистрированный брак». Для мужчин значимо влияет на заработную плату только переход «зарегистрированный брак – развод».

В работе выполнен эмпирический анализ связи доходов мужчин с их семейным положением. На основе данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE) 1994–2011 гг. подтверждено, что доходы мужчин, состоящих в браке (официальном или гражданском), а также ранее состоявших в браке, в среднем выше доходов мужчин, не состоящих (и никогда ранее не состоявших) в браке. В качестве объяснения данного эффекта использованы гипотезы отбора и воздействия. Проверка гипотез выполнена на основе оценок уравнений доходов Минсеровского типа. Данные RLMS HSE не противоречат обеим выдвинутым гипотезам.

В статье приводятся результаты эконометрического исследования тенденций водопользования в металлургической отрасли Свердловской области в 2000–2009 годы.

Показана приоритетность экстенсивного использования водных ресурсов среди предприятий отрасли. Раскрыта роль системы оборотного водоснабжения как определяющего фактора для перехода к интенсификации и экологичности водопользования.

В данной работе проблема смещения оценок регрессии, возникающего из-за использования неслучайных выборок, изучается как ошибка спецификации или как смещение, обусловленное «пропущенными переменными». Предлагается простая двухшаговая МНК оценка, которая является состоятельной и позволяет использовать стандартные регрессионные методы. Также выводится асимптотическое распределение оценок коэффициентов.

В работе на данных РМЭЗ–ВШЭ за 2000–2010 гг. изучается влияние неформальной занятости на общий уровень неравенства заработков на российском рынке труда.

В исследовании используется метод декомпозиции квантильных регрессий, основанный на свойствах рецентрированных функций влияния. Результаты подтверждают, что неформальность увеличивает поляризацию заработков, «растягивая» распределение в обе стороны. Этот эффект мал, но статистически значим. Изменения в структуре и отдачах от неформальности не оказывали существенного воздействия и на снижение общего уровня неравенства в заработках в 2000–2010 гг., за исключением группы работников без постоянной работы.

В работе исследуются особенности динамики потребления домохозяйств в России. Теоретическая модель предполагает, что текущее потребление может определяться как на основе уравнения Эйлера, так и на основе простого эмпирического правила. По данным панельного опроса домохозяйств RLMS–HSE за период с 2000 по 2011 гг. получены оценки эластичности межвременного замещения. Результаты работы позволяют говорить о том, что значительная часть домохозяйств при выборе потребления ориентируется на текущий доход, не реагируя на изменение процентных ставок по кредитам и депозитам.

В исследовании оцениваются индексы выявленного сравнительного преимущества для стран-экспортеров продуктов питания и структурные сдвиги в мировой торговле продовольствием. На основе построенных моделей AIDS и QAIDS делаются выводы об эластичности потребления импортных продовольственных товаров по доходу.

В заключительной части работы реализуется комбинированный прогноз доли расходов на импортное продовольствие в общих расходах на продукты питания и эластичности их потребления по доходу для Бразилии и России до 2020 года. Основной вывод состоит в том, что в целом импортное и отечественное продовольствие является благом второй необходимости.

В работе исследуется техническая эффективность российских предприятий по производству резиновых и пластмассовых изделий за 2006–2010 гг. методом стохастической границы. Показано, что увеличение размеров фирмы приводит к росту ее эффективности, а также то, что в отрасли действует положительная отдача от масштаба.

Этот результат робастен по отношению к выбору функционального вида производственной функции и метода оценивания. Модель авторегрессии оценок эффективности используется в качестве меры их консервативности.

В статье рассматривается феномен устойчивости инновационной деятельности и характеризующие его факторы. Для базы из 860 российских патентов вычисляются оценки Каплана–Мейера, показывающие долю фирм, инновационная активность которых остается устойчивой в данный момент времени. На основе регрессии Вейбулла определены характеристики устойчивого инноватора: это фирма, обладающая патентами в нескольких патентных классах в начале периода, специализирующаяся на химической промышленности и имеющая четыре патента. Результаты расчетов не подтвердили гипотезу о том, что устойчивость инновационной деятельности растет с числом патентов у фирмы в начальный период («успех рождает успех»).

Задача выбора и оценки совместного распределения доходностей играет ключевую роль при формировании инвестиционного портфеля. В качестве такого распределения в работе используются конструкции из парных копул (КПК) на произвольных R-ветвлениях. Для инвестора с экспоненциальной функцией полезности сформированы портфели из акций нефтегазового сектора биржи NYSE. Показано, что портфели на основе КПК приносят большую доходность, а оценка VaR на основе КПК не хуже, чем оценка на основе более простых альтернатив. Применительно к российскому нефтегазовому рынку акций сформированы портфели с ограничением на риск, измеренный дисперсией. В этом случае КПК проигрывает альтернативным моделям по доходности, что может быть связано с используемым критерием оптимизации портфеля (не учитывающим моменты высших порядков), а также с несовершенством процедуры отыскания оптимального ветвления методом максимальных остовных деревьев.

В статье анализируется применимость динамических стохастических моделей общего равновесия с широким набором номинальных и реальных «жесткостей» для изучения делового цикла российской экономики. Оценивается структурная модель российской экономики и производится разложение циклической компоненты основных макроэкономических переменных по экзогенным шокам.

В работе приведены результаты исследования эффективности методов государственного стимулирования инвестиций в развитие лесопромышленного комплекса России. Исследование проводилось на базе логит-, пробит– и тобит-моделей панельных данных. По результатам оценки выявлены наиболее действенные меры привлечения инвестиций в лесной сектор. Подход может быть распространен на аналогичные исследования в других секторах экономики.

Цель данной работы – определить, какое влияние оказывает прохождение дополнительного профессионального обучения на заработную плату работника. Информационной базой являются данные РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2004–2011 гг. Эмпирическая методология включает в себя оценивание с помощью квантильной регрессии и метода «двойной разности разностей». Полученные результаты подтверждают наличие положительного влияния дополнительного обучения и позволяют увидеть, как сильно отличается уровень его влияния на работников с разным уровнем ненаблюдаемых способностей.

Различается ли характер взаимосвязи между экономическим благополучием граждан и поддержкой институтов социального государства в странах ЕС? Гипотеза о дифференцированном эффекте экономического благополучия проверяется посредством многоуровневого регрессионного моделирования. В статье показано, что наличие различий в силе и характере взаимосвязи между показателями обуславливается спецификой расколов в обществе и разными моделями социальной политики в разных группах стран ЕС.

Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.

Предложен инструментарий, состоящий из сочетаний моделей колоколообразных трендов жизненного цикла продукта (ЖЦП), пяти различных структур моделей колебательной компоненты, а также методов их идентификации на основе генетического алгоритма и моделей авторегрессии – скользящего среднего (ARMA-моделей).

Приведены примеры достижения данным инструментарием высокой точности моделирования и прогнозирования траектории ЖЦП на реальных выборках добычи нефти, газа и угля.

Работа Уитни Ньюи (Whitney K. Newey) и Кеннета Веста (Kenneth D. West) является одной из самых цитируемых и широко известных статей в экономике благодаря своей обширной области применения. Она отвечает на вопрос, как правильно оценить точность оценивания, т. е. стандартные ошибки оценки, в ситуации, когда доступные наблюдения коррелированы друг с другом. Если два наблюдения положительно коррелированны между собой, они содержат меньше информации о среднем своих математических ожиданий, чем так же распределенные, но независимые наблюдения, поскольку в первом случае отклонения от теоретического среднего обоих слагаемых чаще оказываются направлены в одну и ту же сторону. В итоге точность оценки в первом случае будет ниже, чем во втором.

Коррелированность наблюдений является типичным свойством данных, используемых в макроэкономике, финансах и международной торговле – всюду, где данные имеют структуру временных рядов, т. е. одна и та же переменная наблюдается в течение нескольких периодов. Приводимая ниже статья дает рецепт, как оценивать точность оценок в этом случае, накладывая минимальные требования на структуру данных (типа стационарности) и не ограничивая структуру зависимости. Данная статья является прекрасным примером полупараметрического оценивания временных рядов. Полупараметрическим называется состоятельное оценивание маломерного параметра – в данном случае асимптотической ковариационной матрицы – зависящего от немоделируемой бесконечномерной структуры временной корреляции между различными наблюдениями, которая не может быть оценена состоятельным образом.

Уитни К. Ньюи, профессор экономики Массачусетского технологического института (MIT), известен своими работами по непараметрическому и полупараметрическому оцениванию. В его интересы также входят проблемы эффективного оценивания и эффективного выбора инструментов в регрессиях.

Кеннет Д. Вест, профессор экономики в университете Висконсина в Мэдисоне, является известным специалистом по временным рядам, проблемам макроэкономического оценивания и прогноза.

Оба автора получили свои докторские степени (Ph. D.) в Массачусетском технологическом институте.

В развитие методологии стохастической границы предложен способ проверки гипотезы о независимости случайных составляющих стохастической производственной функции при оценке технической эффективности. Возможная зависимость описана с помощью нормальной копула-функции. Приводятся результаты экспериментальной проверки гипотезы на смоделированных данных с зависимыми случайными составляющими стохастической производственной функции. Оценки параметров модели получены двумя способами: с помощью пакета Stata 10.0 в предположении о независимости компонентов ошибки и с помощью написанной в MS Excel программы, позволяющей учесть эту зависимость. Показано, что использование необоснованной предпосылки о независимости случайных составляющих стохастической производственной функции может приводить к ошибочным результатам при оценке технической эффективности.

В настоящем исследовании предложено обобщение модели пространственной авторегрессии для случая, когда рассматриваемые регионы разбиты на две различающиеся группы, оказывающие влияние друг на друга. Взвешивающая матрица в такой модели расщепляется на четыре части, и оцениваются четыре пространственных коэффициента. Предложенная модель применяется для анализа трех макроэкономических показателей российских регионов, предварительно разделенных на западные и восточные. Проведенный эконометрический анализ выявил асимметричность влияния этих двух групп регионов друг на друга. Позитивные изменения, происходящие в западных регионах, обычно положительно влияют на восточные регионы, а любые изменения, происходящие в восточных регионах, не оказывают влияния на западные.

В работе выполнены оценки индивидуальной отдачи от дополнительного профессионального обучения (ДПО) на примере металлургического предприятия Свердловской области за период 2006–2010 гг. Оценки получены методом OLS в рамках FE моделей и методом «разность разностей». Статистически значимое влияние на доходы показали ДПО, расширяющие возможности внутрифирменной мобильности. Виды обучения, отнесенные к повышению квалификации, оказывают существенно меньшее влияние на заработные платы. Обнаруженные эффекты более ярко выражены у мужчин по сравнению с женщинами.

В работе оценивается взаимосвязь выбора студентом своей специализации в вузе с выбором своих друзей и помощников по обучению. С использованием данных о студентах факультета экономики одного российского вуза показывается, что индивидуальный выбор значимо коррелирует с выбором как друзей, так и помощников по учебе. Наибольшее влияние на выбор специализации проявляется со стороны тех друзей, которые одновременно помогают в учебных вопросах и имеют схожую успеваемость. Взаимные дружеские связи имеют больший эффект, чем невзаимные связи. Полученные результаты позволяют лучше понять механизмы действия эффектов сообучения в выборе студентами специализации в вузе.

В статье исследуются факторы, влияющие на отношение индивидов к запретам на курение в больницах, вузах, на рабочих местах, в закрытых спортивных сооружениях, ресторанах и кафе, барах и клубах. На данных общенационального опроса населения, проведенного Центром Юрия Левады по заказу НИУ ВШЭ в 2011 г., показано, что поддержка запретов сильно варьируется в зависимости от типа общественных мест и социально-экономических характеристик индивидов. Курение является важным, но не единственным фактором, определяющим отношение к запретам.

Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR. Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатильности. Результаты сравнения позволяют сделать вывод о превосходстве точности оценки VaR (в смысле наименьшего отклонения от теоретического квантиля) при использовании новых методов расчета волатильности вместо известных ранее.