Скачать книги серии «Прикладная эконометрика: Научные статьи»

В статье представлены результаты эконометрического моделирования белорусской экономики. Описывается методология построения макромодели, предназначенной для анализа и краткосрочного прогнозирования важнейших показателей экономики Республики Беларусь. Исследована способность макромодели отражать влияние повышения цен импорта природного газа и сырой нефти на основные экономические показатели. Обсуждаются результаты сценарных прогнозов важнейших показателей Республики Беларусь на 2008 год, полученные с помощью предложенной макромодели.

Работа посвящена проблемам исследования структуры переменных. Эта проблематика имеет важное значение для многих статистических приложений, и, в частности, в межстрановом и межрегиональном сравнительном анализе. Статья состоит из двух частей, включающих (1) обзор двух методов исследования структуры переменных: краткого резюме по древообразным структурам зависимостей и более подробного представления графовых моделей с особым упором на метод выбора ковариаций Демпстера (часть 1), (2) описания предлагаемой автором модификации этого метода и (3) его применения к практическому исследованию и сравнению российских регионов (часть 2).

В статье рассматриваются проблемы макроэкономической оценки влияния уровня образования на доходы работников, занятых в экономике регионов России. Используется метод кросс-секционного (регрессионного) анализа с использованием «взвешенной» регрессии и фиктивных переменных. Расчеты проводятся на основе статистических данных Росстата за период 2002—2005 годов. Установлено наличие статистически значимых связей доходов занятых в экономике регионов России с уровнем их образования и фондовооруженности труда. Используемые приемы анализа позволяют учесть уровень урбанизации регионов и масштабы региональной экономики, а также их природно-климатические особенности, и повысить качество подгонки регрессионных уравнений.

Проведен факторный анализ выборки российского электората, получена двумерная карта идеологических предпочтений россиян. Показано, что электорат различных партий имеет разные идеологические предпочтения. Регионом наиболее поляризованного электората является Москва. На основе полученных данных оценена модель множественного выбора, в которой полезность респондента при голосовании за ту или иную партию зависит от расстояния его позиции на идеологической карте до позиции политической партии. Показано, что идеологические предпочтения значимо влияют на намерение голосовать за ту или иную партию. Наблюдаемое при этом различие между голосованием в городе и сельской местности можно объяснить различиями в идеологических предпочтениях избирателей.

Работа, выполненная в 2007 году, опирается на результаты опросов ВЦИОМ, проведенных в 2007 году, и отражает электоральные предпочтения избирателей России в заключительный период предвыборной компании по выборам в Государственную Думу в последний год деятельности В. В. Путина в качестве президента России.

Мы продолжаем публикацию «четырехсерийной» консультации профессора Московской школы экономики МГУ им. М. В. Ломоносова Деана Фантаццини. Первая часть была опубликована в №2 (10) нашего журнала за 2008 год. Она была посвящена введению в проблему (раздел 1: основные понятия, основные типы финансовых рисков, методы их измерения), а также эконометрическим методам анализа рыночного риска (раздел 2).

В данном номере журнала читателю предлагается подробный обзор методов управления операционным риском (раздел 3).

Наконец, в двух следующих номерах журнала «Прикладная эконометрика» будет опубликована завершающая часть консультации (раздел 4), посвященная, быть может, наиболее актуальным для российской финансовой системы вопросам – методам управления кредитным риском.

Перевод оригинального англоязычного текста на русский язык осуществлен А. В. Кудровым под научной редакцией профессора С. А. Айвазяна.

В статье анализируются процентные ставки по депозитам физических лиц в России во время переходного периода становления системы страхования депозитов. Рассматривается модель панельных данных с фиксированным эффектом для процентных ставок с различными способами контроля за меняющимся макроокружением. Показано, что рыночная дисциплина ослабла после перехода к страхованию депозитов.

С помощью принципа максимума Понтрягина найдено оптимальное динамическое правило распределения трудовых, инвестиционных и материальных ресурсов между секторами открытой трехсекторной экономики по критерию максимума дисконтированного удельного непроизводственного потребления.

В работе моделируется распределение дохода между экономическими субъектами в замкнутой экономической системе. Вычислена равновесная функция распределения дохода в обществе, показано ее соответствие имеющимся статистическим данным. Проанализирована динамика распределения дохода в России. Показано, что коэффициент Джини в отсутствие контроля государства стремится достигнуть своего теоретического значения 0, 5. Сделан вывод о высокой устойчивости функции распределения дохода в обществе.

В статье рассмотрена проблема тестирования гипотез о статистической нестационарности (структурный сдвиг, единичный корень) в моделях одномерных временных рядов. Предложен новый метод различения гипотез неизвестного структурного сдвига и единичного корня и исследованы его свойства для модели зависимых наблюдений. Доказана теорема о сходимости к нулю вероятностей ошибочных решений предложенного метода с увеличением объема выборки. Свойства метода изучены в имитационном эксперименте с выборками зависимых наблюдений. Рассмотрены практические приложения метода к задачам тестирования гипотез структурного сдвига и единичного корня в моделях эконометрических временных рядов.

Предлагается метод оценки функции распределения максимума выборки из случайной последовательности с псевдостационарным трендом. C помощью методов стохастического моделирования проведено сравнение данного подхода с классическим (без учета тренда). Проведена обработка данных о потреблении электроэнергии в России и температуре воздуха в Центральной Англии.

Мы продолжаем публикацию «четырехсерийной» консультации профессора Московской школы экономики МГУ им. М. В. Ломоносова Деана Фантаццини. Первая часть была опубликована в №2 (10) нашего журнала за 2008 год. Она была посвящена введению в проблему (раздел 1: основные понятия, основные типы финансовых рисков, методы их измерения), а также эконометрическим методам анализа рыночного риска (раздел 2).

В данном номере журнала читателю предлагается подробный обзор методов управления операционным риском (раздел 3).

Наконец, в двух следующих номерах журнала «Прикладная эконометрика» будет опубликована завершающая часть консультации (раздел 4), посвященная, быть может, наиболее актуальным для российской финансовой системы вопросам – методам управления кредитным риском.

Перевод оригинального англоязычного текста на русский язык осуществлен А. В. Кудровым под научной редакцией профессора С. А. Айвазяна.

Цель работы состоит в поиске оптимальной модели прогнозирования краткосрочной кривой доходности. Рассматриваются индивидуальные, коллективные и комбинированные модели. Показано, что: 1) включение макроэкономических переменных позволяет улучшить качество прогноза; 2) комбинированные прогнозы систематически более точны, когда строятся на основе взвешивания предсказаний индивидуальных моделей с учетом их точности, зафиксированной в предыдущие периоды.

На основе отчетной статистической информации за 1996—2007 годы, представленной в квартальном разрезе, разработана и опробована эконометрическая модель в виде системы одновременных уравнений для количественного анализа и краткосрочного прогнозирования динамики и структуры конечного потребления по элементам: потребление домашних хозяйств, государственных учреждений и некоммерческих организаций, обслуживающих домохозяйства. Модель может использоваться при разработке прогнозов социально-экономического развития Республики Беларусь.

Вторая часть статьи продолжает исследование структуры набора случайных переменных. Она состоит из двух частей: 1) описание предлагаемой автором модификации метода выбора ковариаций Демпстера, основанной на его комбинации с алгоритмом построения деревьев зависимостей, результаты моделирования, а также технология представления данной графовой модели на плоскости и различные методы интерпретации результатов; 2) применение разработанного метода к практическому исследованию и сравнению российских регионов.

Получена форма несмещенной оценки коэффициента детерминации для линейного уравнения регрессии, вычисляемая по выборочным данным из многомерного нормального распределения. Эту оценку предлагается применять как альтернативный критерий выбора факторов в регрессии.

Журнал продолжает публикацию консультации Деана Фантаццини, посвященной эконометрическому анализу финансовых данных в задачах управления риском. В данном номере публикуется первая часть материала, посвященного кредитному риску. В частности, вводятся основные понятия кредитного риска в контексте последних рекомендаций соглашения «Базель-II», описываются одномерные модели кредитного риска, связанные с моделированием и оценкой вероятности дефолта отдельного заемщика. Вторую часть материала по кредитному риску, завершающую всю консультацию, автор планирует посвятить многомерным моделям кредитного риска, позволяющим оценивать вероятность дефолта «портфеля заемщиков» (она будет опубликована в № 1 журнала за 2009 год).

Перевод оригинального англоязычного текста на русский язык выполнен А. В. Кудровым под научной редакцией С. А. Айвазяна.

В данной статье построены модели технической эффективности российских банков с использованием моделей стохастической производственной функции. Оценки эффективности банков рассматриваются с двух точек зрения: с точки зрения выдачи кредитов и с точки зрения привлечения депозитов. Анализ распределения эффективности показал, что так же, как и в работе Кейнера и Конторовича [Caner S., Kontorovich V. (2004)], основную долю на рынке банковских услуг по кредитованию и привлечению депозитов занимают банки со средним уровнем эффективности. Показано, что за период II квартал 2003 года – III квартал 2004 года произошло увеличение средней эффективности банковской системы, как по кредитованию, так и по привлечению депозитов. Кроме того, в статье проанализированы факторы, влияющие на эффективность российских банков, а также исследуется стабильность полученных коэффициентов эффективности.

В статье предложена методология измерения, мониторинга и анализа основных синтетических категорий качества жизни населения (КЖН) территории (страны, региона, муниципального образования). Демонстрируется реализация этой методологии на данных, характеризующих Самарскую область и ее муниципальные образования. Показано, как может быть использована эта методология в задачах выявления ключевых направлений совершенствования социально-экономической политики региональных органов власти. Специальный раздел работы посвящен аналитическому обзору основных теоретических концепций качества жизни и соответствующего им международного опыта измерения КЖН.

Статья посвящена методологии макроэкономического моделирования российской экономики 1990—2000-х годов с учетом современных тенденций макроэкономической и эконометрической теории. Особенностью предложенной методологии эконометрического моделирования является двухэтапная процедура построения эконометрических зависимостей. На первом этапе строится дезагрегированная динамическая модель, предназначенная для теоретического описания эволюции важнейших структурных секторов российской экономики: экспортно-ориентированного, внутренне-ориентированного, газового и сектора естественных монополий, а также денежно-кредитного, бюджетно-налогового сектора и сектора доходов и расходов населения. На втором этапе строится эконометрическая модель, содержащая как коинтеграционные и регрессионные эконометрические зависимости, так и балансовые соотношения между важнейшими макроэкономическими показателями. Система полученных уравнений решается совместно, что позволяет, с одной стороны, исследовать полученные решения на устойчивость и соответствие реальным макроэкономическим показателям, а с другой стороны, анализировать краткосрочные и среднесрочные эффекты макроэкономических «шоков» так называемые макроэкономические проекции.

Статья посвящена анализу динамики цен на потребительском рынке в экономике России с целью выявления факторов, формирующих среднесрочную ценовую динамику. Исследовались следующие ценовые показатели: индекс потребительских цен и базовый индекс потребительских цен, индексы цен на продовольственные и непродовольственные товары, индекс цен на платные услуги населению. В качестве основных объясняющих переменных при построении эконометрических моделей для этих показателей были выбраны: темп прироста денежного агрегата M2, темп прироста обменного курса доллара к рублю, темп прироста цен в электроэнергетике. Исследовалось влияние кризиса 1998 года на ценовую динамику, а также влияние сезонных факторов. Основным выводом статьи является тезис о том, что паттерн влияния монетарных и немонетарных факторов на среднесрочную ценовую динамику изменялся на разных временных интервалах в течение 1990—2000-х годов.

Статья посвящена описанию результатов эконометрического моделирования российской и белорусской экономик на основе методологии LAM-3. Модель LAM-3 представляет собой последнюю разработку из серии моделей LAM (Long-run Adjustment Model), предназначенных для квартального моделирования и прогнозирования экономик стран Восточной Европы. Обсуждаются принципы организации моделей серии LAM-3 и проблемы, связанные с построением LAM-моделей для переходных экономик России и Беларуси. Приводится описание разработанного программного обеспечения GIRAF, предназначенного для построения и использования моделей серии LAM-3, а также результатов оценки точности прогнозов для LAM-моделей экономик России и Беларуси.

В работе рассматриваются вопросы, связанные с построением стохастической фронтирной модели эффективности деятельности банков, и приведены результаты ее применения для анализа российских банков. Особенностью модели является вероятностный подход как к положению границы эффективности, так и к показателю неэффективности каждого банка. Модель позволяет получить объективные значения эффективности, оценить их взаимосвязь с заданным набором микро– и макроэкономических факторов и проверить различные экономические гипотезы.

В статье анализируются состояние и тенденции развития кооперации в научных исследованиях и разработках. Рассматривается ситуация в экономике в целом (макроуровень) и обрабатывающей промышленности (мезоуровень) в частности. Результатом исследования является выявление локальных и глобальных точек роста и основных тенденций кооперационной активности. По статистическим данным построена бинарная регрессионная модель, дающая возможность предсказывать вероятность высокой кооперационной активности в научных исследованиях и разработках.

В статье представлены результаты исследования стабильности распределения среднедушевых доходов домохозяйств. Выявлены абсолютно стабильные и нестабильные группы домохозяйств. К первым принадлежат домохозяйства, входящие в девятый и десятый децили распределения доходов, ко вторым – самые бедные и самые богатые домохозяйства. Предложены определение и статистический алгоритм идентификации групп домохозяйств со стабильным и нестабильным распределением средних душевых доходов, а также способ оценки уровня стабильности. Для проверки предлагается гипотеза о том, что распределение домохозяйств по среднедушевому доходу является «вечным» законом, сопровождающим социум всю эпоху рыночных отношений вне зависимости от текущего социального устройства страны и некатастрофических изменений ситуации. Информационной базой были результаты наблюдения в рамках РМЭЗ (Российский Мониторинг Экономики и Здоровья населения).