Скачать книги серии «Прикладная эконометрика: Научные статьи»

В данной статье проводится эконометрическая оценка пространственной модели голосования на парламентских выборах с использованием опросных данных по Великобритании, Нидерландам и Израилю. Показано, что при голосовании более образованные избиратели больший вес придают политическим программам партий. Выбор менее образованных избирателей обусловлен в первую очередь их доходом, местом проживания, отношением к религии и прочими социально-экономическими факторами. В случае Израиля аналогичную роль играет степень соблюдения избирателем религиозных традиций: менее религиозные избиратели придают больший вес политическим программам партий.

В данной статье рассматривается проблема анализа данных Российского мониторинга экономики и здоровья (РМЭЗ) относительно длительности безработицы. Показывается, что результаты предыдущих исследований по данным РМЭЗ подвержены смещению отбора, которое приводит к завышению оценок средней длительности безработицы более чем в 2 раза и к искаженным оценкам функции риска, отражающей, в свою очередь, изменение вероятности выхода из безработицы с течением времени. Предлагается метод анализа, учитывающий смещение отбора. Обновленный подход позволяет получить более реалистичные оценки средней длительности безработицы, которые оказываются согласованными с данными Росстата. Метод может быть использован для оценки эконометрических моделей длительности состояний.

В статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях временных рядов. Предложен непараметрический метод обнаружения и оценивания структурного сдвига и исследованы его асимптотические характеристики (вероятности ошибок 1-го и 2-го рода, вероятность ошибки оценивания). Приведены результаты экспериментального исследования предложенного метода в имитационных моделях копул Клейтона и Гумбеля. Практические применения метода включают проверку гипотезы о наличии структурного сдвига в реализациях финансовых временных рядов (для ставок межбанковского рынка, собранных за период с 6 августа 2007 г по 21 мая 2009 г. Процентные ставки в рублях, долларах, евро на сроки овернайт (1 день), 1, 3, 6 месяцев были взяты как ставки MosPrime, USD LIBOR, EURIBOR соответственно. Ставки на 1, 3, 5 лет были взяты как котировки процентных свопов на соответствующие сроки из базы данных Bloomberg). Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного метода обнаружения и оценивания момента структурного сдвига.

Данная часть завершает серию консультационных публикаций Деана Фантаццини на тему «Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском». В ней продолжено обсуждение многомерных моделей кредитного риска.

Перевод оригинального англоязычного текста на русский язык, как и все предыдущие части этой консультации, выполнен А. В. Кудровым под научной редакцией С. А. Айвазяна.

В статье исследуются основные тенденции развития малого бизнеса в Китае на основе построения производственной функции и нейронных сетей. Приводятся сравнительный анализ этих методов и результаты прогнозных расчетов.

В статье дается эмпирический/статистический анализ влияния изменений в индексе фондового рынка S&P 500 на инфляционные процессы в американской экономике на временном промежутке 1951—2008 гг. Показано, что имеется статистически значимая разница в изменениях индекса потребительских цен CPI в зависимости от положительной (отрицательной) динамики изменений индекса S&P 500.

Цель статьи – выявление особенностей интеграционных процессов российских компаний в период экономического роста на основе эконометрического моделирования. Разработанная методика определения зависимости числа интеграционных сделок от макроэкономических индикаторов на основе пуассоновской регрессии с добавлением в нее линейного тренда и гармонических переменных является одной из первых попыток проведения эконометрического анализа для российских условий процессов слияний и поглощений.

В развитие концепции стохастической границы приводятся оценки ожидаемого увеличения объема производства при переходе к достижимому производственному потенциалу. Прогнозируется ожидаемый экономический эффект мероприятия по повышению эффективности производства. Приводится распределение экономического эффекта, позволяющее анализировать риски, связанные с реализацией мероприятия.

В работе предложена экономико-математическая модель региональной экономической системы, которая наряду с вещественным капиталом учитывает человеческий капитал. Построен алгоритм идентификации неизвестных параметров модели на основе генетического алгоритма с вещественным кодированием и метода Хука–Дживса. Расчеты по идентификации и прогнозированию проведены на примере Удмуртской Республики.

В статье рассматривается проблема избыточного веса населения, которая в последние десятилетия выдвигается на первый план в системах общественного здравоохранения всех развитых стран. Обсуждаются наблюдаемые во всем мире тенденции роста лишнего веса населения, причины такого роста, возможные меры государственной политики, направленные на борьбу с этим явлением. Особое внимание уделяется оценке последствий, или экономических издержек избыточного веса. Используя данные РМЭЗ, авторы проясняют масштаб распространенности явления в России, указывают на его отличительные особенности (в частности, на неоднозначную связь с образованием и заработной платой), предлагают возможные оценки прямых и косвенных издержек избыточного веса и ожирения в России.

В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.

Целью данной статьи является развитие методов оценки уровня ликвидности банковского сектора с использованием новой индикаторной переменной, именуемой структурной ликвидностью. Приводятся подробные математические выводы о влиянии политики рефинансирования Банка России на уровень корреспондентских счетов и, как следствие, на уровень структурной ликвидности. Также предлагается модель для определения необходимых изменений в денежном предложении со стороны Центрального банка с целью таргетирования процентной ставки межбанковского кредитования. Модель включает развитый аппарат фильтрации и предлагает некоторые асимптотические оценки политики таргетирования.

В статье на основе имеющихся данных проведен анализ развития мировой экономики в индустриальную эпоху. Выделены группы стран по характеру их экономической динамики. Предложена модель, описывающая процессы коэволюционного экономического развития государств в мировой системе. Сделан вывод о неизбежности «фазового перехода» в мировой экономической динамике, аналогом которого в демографии является современный демографический переход.

В статье описываются метод и результаты оценки экономической эффективности рекламных мероприятий, осуществляемых коммерческим банком. Целью рекламных мероприятий является увеличение объемов кредитования населения. Основное внимание уделяется автокредитованию, т. е. выдаче целевых кредитов физическим лицам на покупку автомобиля. Проводится также оценка объемов кредитования, достижимых в результате проведения рекламных мероприятий. В основе исследований лежит подход к оценке мероприятий, направленных на повышение эффективности производства. Этот подход изложен в работе [Айвазян, Афанасьев (2009)] и основан на методологии стохастической границы.

В статье рассматриваются межрегиональная дифференциация денежных доходов населения субъектов Российской Федерации в период 1995—2007 гг. и ее факторы. На основе официальных публикаций Росстата исследуется динамика среднедушевого денежного дохода и его 5 компонент. Для оценки неравномерности пространственного распределения денежных доходов населения используются коэффициенты фондов, общий и частные коэффициенты Джини. Декомпозиция общего коэффициента Джини по компонентам структуры доходов позволяет оценить вклад каждой из них в тенденции динамики дифференциации регионов России по уровню денежных доходов населения. Обсуждается влияние рассмотренных факторов на изменение коэффициента Джини.

Статья посвящена анализу миграционного прироста в России в процессе обмена населением со странами постсоветского пространства. Объекты исследования – итоги как временной миграции, так и переездов людей на постоянное местожительство. Потенциальный миграционный прирост в России в основном ограничен демографическими возможностями 11 стран. Совокупная численность трудовых ресурсов в этих странах снижается или начнет снижаться в ближайшее время. Кроме того, Россия может столкнуться с конкуренцией на постсоветском пространстве за иммиграцию рабочей силы. Панельный эконометрический анализ подтвердил все теоретические гипотезы автора, в том числе о возникновении конкуренции в борьбе за рабочую силу на постсоветском пространстве и о негативном влиянии на миграционный прирост как смертности в России, так и старения населения в странах исхода. Миграционная политика должна строиться с учетом указанных особенностей России как принимающей страны. Главной задачей момента должно стать возвращение мигрантов в правовое поле.

В статье исследуются вопросы, связанные с проблемными инновациями в обработке данных, на примере моделей коррекции остатками, которые нашли широкое применение в первую очередь среди экономистов. Показывается необходимость глубокого, содержательного анализа исследуемых экономических систем, четкого определения допустимых областей применения новых эконометрических моделей и методов.

Существование и прибыльность малого предприятия напрямую зависят от схемы, согласно которой оно платит налоги. Читателю предлагается математически обоснованный и относительно несложный алгоритм выбора наиболее успешной для данного малого предприятия схемы налогообложения. Он позволяет в режиме экспресс-анализа сравнить варианты уплаты налогов по разным схемам и выбрать среди них оптимальный, причем критерием оптимальности служит наименьшая сумма налоговых отчислений.

Статья посвящена эконометрическому исследованию факторов распределения налогового дохода между уровнями власти в Российской Федерации на основе теории эндогенной (де)централизации. В первой части статьи анализируется распределение налогового дохода между федеральным центром и регионами за счет стратегического сбора налогов; вторая часть посвящена субрегиональным аспектам (де)централизации. Анализ опирается как на традиционную эконометрику панельных данных, так и на байесовские методы.

В статье обосновываются основные принципы процесса создания крупных интегрированных структур, предназначенных для повышения эффективности и конкурентоспособности российских наукоемких высокотехнологичных производств.

В статье предложена методика интегральной оценки, мониторинга и анализа качества и степени экологической устойчивости окружающей среды региона, основанная на идеологии факторного анализа. Демонстрируется реализация этой методики на данных 1990-2005 гг., характеризующих Республику Марий Эл. Результаты использования методики позволяют исследовать динамику интегрального экологического индикатора (интегральных индикаторов), выявлять проблемные области, определять ключевые направления совершенствования экологической политики региона, строить прогноз экологической ситуации.

Предлагаемая в данном номере журнала консультация посвящена так называемому байесовскому подходу в эконометрическом анализе, основанному на субъективно-вероятностном способе операционализации принципа максимального использования (наряду с исходными статистическими данными) априорной информации об исследуемом процессе.

Байесовские методы широко распространены в теории и практике эконометрического анализа и являются обязательной составной частью современных учебных программ магистерского уровня по эконометрике в ведущих университетах мира. Особенно заметные преимущества (по сравнению с классическими методами) с точки зрения точности получаемых статистических выводов они имеют в условиях относительно малых выборок, что весьма характерно для эконометрического моделирования.

Дан анализ распределения российских банков по активам. Показано, что такое распределение описывается логарифмически нормальным распределением с правым «тяжелым хвостом», имеющим степенное распределение (распределение Парето). Предложен алгоритм аппроксимации распределения банков по активам на основе комбинированного распределения с четырьмя параметрами, который позволяет естественным образом разделить банки на две группы и использовать функцию распределения для построения относительной оценки банка по его активам.

В статье разработана модель поведения цен вторичного зернового рынка на примере рынка продовольственной пшеницы. Исследование базируется на информации о периоде относительной стабильности сельского хозяйства 2000—2006 годов. Разработан адаптивный механизм, основанный на принципе совмещения моделей временных рядов, который позволяет делать выводы о дальнейшем развитие ценовой ситуации на рынке с учетом изменяющегося фактора сезонности и особенностей текущего сельскохозяйственного года.