Скачать книги серии «Прикладная эконометрика: Научные статьи»

Статья посвящена различным способам понижения дисперсии оценки стоимости погодного опциона на примере модели на основе среднесуточной температуры.

В статье представлено исследование качества администрирования НДС в странах ОЭСР и России. На основании эконометрического анализа факторов, влияющих на качество администрирования НДС, установлено положительное влияние уровня институционального развития на эффективность взимания налога. Однако эта тенденция имеет место, если одновременно с экономическим развитием не вводятся дополнительные налоговые льготы, которые, помимо прямых потерь, усложняют технику налогообложения и снижают качество его администрирования.

В статье приводятся результаты оценивания гравитационной модели миграции между российскими регионами по панельным данным Росстата с 2001 по 2008 гг. Показывается, что, несмотря на стабильность миграционных потоков, детерминанты миграции изменились с течением времени. Особое внимание уделяется роли расстояния: социально-экономические индикаторы коррелируют с величиной потоков между близкими регионами, а модели миграции на расстояния более 500 км имеют весьма низкое качество подгонки.

В работе исследуются эконометрические зависимости среднего балла студентов первого курса от результатов их вступительных испытаний на примере факультета экономики ВШЭ. На основе выборки с учетом выбывших студентов, оценена модель бинарного выбора для вероятности выбытия как функции результатов ЕГЭ. Прогнозирование по сумме четырех ЕГЭ – математике, обществознанию, русскому языку и иностранному языку – в большинстве случаев дает несколько худшее качество прогноза, чем в модели без иностранного языка. Модели с использованием в качестве регрессоров результатов всех четырех ЕГЭ по отдельным дисциплинам имеют наилучшее качество прогноза. Среди дисциплин ЕГЭ наибольшее влияние оказывает математика.

В работе исследуется целесообразность оценки качества высшего образования с позиции самих студентов и проводится анализ результатов анкетирования студентов инженерных специальностей в вузах Перми. В качестве инструмента обработки данных используется нелинейный метод главных компонент (NLРСА) в понимании системы Гифи, который учитывает неоднородную статистическую природу опросных показателей. Метод может быть весьма перспективен для различных социально-экономических исследований.

В работе моделируется спрос на въездной туризм в РФ. Использованы панельные данные для 16 стран – основных источников туристических потоков – за период с 2000 по 2009 гг. Моделирование проводится отдельно для каждой из 10 туристических зон России. В качестве детерминант спроса рассмотрены валовой национальный продукт в стране происхождения, обменный курс, транспортные расходы, стоимость проживания, лаговая переменная спроса и фиктивные переменные, отражающие влияние шоков. Полученные оценки динамических моделей спроса соответствуют ожиданиям, являются статистически значимыми и могут быть полезны в практике планирования развития въездного туризма в различных муниципальных образованиях и регионах России.

Насколько степень доверия жителей разных стран к основным социальным и политическим институтам зависит от их индивидуальных характеристик? Для ответа на этот вопрос по данным пятой волны World Vаlue Survey было оценено три вида моделей: с предположением об общей зависимости для всех стран, с учетом неоднородности стран путем введения в модели переменных странового уровня, с предварительным разделением стран на пять кластеров. Полученные результаты были использованы для внесения предложений о возможных мерах по увеличению степени доверия населения к основным институтам.

Приняв в качестве критерия интегрированности рынка выполнение закона единой цены, автор анализирует пространственную структуру интеграции российского рынка на основе временных рядов цен потребительских товаров по регионам страны. Предпринята попытка объяснить полученную картину, идентифицируя факторы, обуславливающие межрегиональные различия цен.

В статье анализируется зависимость основных макроэкономических показателей российской экономики от динамики мировых цен на нефть. Выдвигается ряд гипотез о чувствительности макроэкономических показателей экономики России к колебаниям цен на нефть, а также специфицируется и оценивается система одновременных уравнений, позволяющая проверить эти гипотезы. Рассматриваются сценарии реакции российской экономики на экзогенные шоки, связанные с резким изменением уровня цен на нефть, и предлагаются некоторые меры по сокращению негативных последствий колебаний мировых цен на нефть для российской экономики.

Исследуется предыстория и этапы текущего финансово-экономического кризиса. Анализируется эволюция мировых товарных рынков в течение последнего десятилетия и влияние на нее нормативно-правовых актов, принятых в США. Изучаются предпринимаемые в США меры по усилению регулирования финансовых и товарных рынков и контроля за их деятельностью. Рассматриваются некоторые проблемы, которые необходимо учитывать при прикладном эконометрическом и имитационном моделировании, а также при прогнозировании показателей функционирования товарных рынков.

Применение метода ОАРУГ-в-среднем (GARCH-in-mean model) при исследовании модели для доходности позволяет учитывать переменную дисперсию, что дает возможность описывать премию за риск во временных рядах финансовых данных. В статье предложена некоторая модификация этой модели, обеспечивающая более гибкий способ описания премии за риск. Представлены спецификация модели, критерии для проверки гипотез и конкретное приложение к биржевым индексам нескольких азиатских торговых площадок. Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенная модель может быть предпочтительнее обычной ОАРУГ-в-среднем.

Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска. Целью статьи является сопоставление эффективности двух подходов к решению задачи: подхода, опирающегося на предположение многомерной нормальности логарифмированных доходностей, и подхода, использующего полупараметрический метод восстановления распределения методом копул. Для обоснования выбора копулы и сопоставления результатов применения разных подходов к оптимизации строится ретроспективный прогноз. На основе результатов исследования показано, что применение копул является предпочтительным, поскольку приводит к большему уровню доходности при одинаковом размере валютного риска.

В данной работе представлено исследование влияния появления иностранных фирм на эффективность отечественных предприятий, основанное на данных по российским промышленным предприятиям за 1995–2004 гг. Анализ структуры конкуренции по отраслям промышленности в России показал, что степень концентрации производства остается достаточно высокой, особенно на региональном уровне. Появление новых иностранных фирм на рынке оказывает положительное влияние на наиболее эффективные российские предприятия, но для значительной части неэффективных предприятий это влияние может быть отрицательным, как и общий эффект для всей отрасли. Положительное влияние внешней конкуренции на эффективность производства сдерживается наличием институциональных барьеров для выхода из отрасли наименее эффективных предприятий.

Исследование дополняет отечественную литературу о детерминантах высшего образования, опираясь на данные небольшого регионального опроса многодетных семей. Результаты оценивания, проведенного с помощью бинарной пробит-модели, в целом подтверждают стандартный набор гипотез. На выбор уровня образования ребенка влияют характеристики семьи, в первую очередь – образование родителей и тип населенного пункта. Значимы и такие факторы, как личные характеристики ребенка, структура семьи и ее заинтересованность в улучшении жилищных условий.

Проведенные исследования процессов пространственной концентрации в Российской Федерации выявили, что значительную роль в формировании пространственной структуры инвестиций играют ожидания собственников – факторов производства и процессы пространственной концентрации. В нашей стране ведущая роль в этом процессе принадлежит движению капиталов. В период кризиса экономика России, как и другие экономики мира, вошла в область так называемых бифуркаций, внутри которой возможна смена траекторий экономического развития. В этот нестабильный период особенно важно учитывать факторы формирования пространственной структуры и способствовать привлечению дополнительных инвестиций в регионы и прежде всего средств частных инвесторов.

Для исследования проблемы автором разработана эконометрическая модель совместной динамики ожидаемой доходности и инвестиций. На ее основе протестированы роль инфраструктуры, агломерационных факторов, региональных бюджетных расходов, ожиданий инвесторов в привлечении инвестиций в отрасли экономики регионов. Кроме того, оценены модели этих инвестиций.

Тестирование модели на российских данных позволило проверить влияние ожидаемой доходности и агломерационных факторов на пространственную структуру инвестиций в региональные отраслевые комплексы, эффективность политики правительства в отношении объемов привлекаемых инвестиций.

В статье предложена модель оптимального уровня инвестиций в основной капитал из прибыли, а также проведено эконометрическое оценивание этой величины по данным России. Показано, что объем инвестиций существенно зависит от чистой прибыли и предельного дохода от капитала, причем от последней величины в большей степени. Предельный доход в свою очередь значительно зависит от динамики экспортных цен.

Эконометрические модели приводят к выводу, что в настоящее время миграционный прирост населения Российской Федерации зависит от экономико-демографической ситуации не столько в России, сколько в странах постсоветского пространства.

С течением времени миграционная привлекательность нашей страны снижается. В долгосрочной перспективе уровень миграционного прироста будет зависеть прежде всего от ее экономического развития по сравнению с другими государствами, а также от отношения к иммигрантам. Большое внимание уделено этническим факторам и миграционным сетям.

В статье рассматривается влияние потребления алкоголя на занятость и доходы работников на российском рынке труда. Используемая в анализе эконометрическая модель состоит из системы одновременных уравнений. Такая постановка задачи позволяет учесть возможную эндогенность потребления алкоголя и оценку одновременного влияния его потребления как на занятость, так и на уровень доходов. Оценивание модели производилось на основе данных RLMS с помощью метода максимального симулированного правдоподобия. Результаты показывают, что умеренно потребляющие алкоголь имеют большую вероятность занятости и более высокие доходы по сравнению с чрезмерно потребляющими и индивидами, не употребляющими спиртные напитки. В то же время чрезмерное потребление алкоголя положительно связано с заработной платой по сравнению с отказом от его потребления, однако, приводит к более низкому уровню занятости.

В статье предложен метод оценивания влияния инноваций на уровень благосостояния страны. Используемая модель представляет собой транслог-функцию для описания подушевого ВВП, в качестве объясняющих переменных которой, наряду с «классическими» макропоказателями, рассматриваются индикаторы инновационного развития страны. Построенные методом главных компонент индикаторы инновационного развития аппроксимируют инновационность двух факторов производства – трудовых ресурсов страны и ее капитала. Расчеты проводятся на основе ежегодных статистических данных Международного института развития менеджмента (International Institute for Management Development). Модель для нескольких кластеров стран позволяет выявить зависимость и степень влияния проводимых мероприятий в сфере повышения инновационности страны на уровень ее благосостояния.

Приводятся результаты эконометрического исследования системы управления рыбохозяйственной деятельностью на водоемах Урала. Показан низкий уровень эффективности этой системы, не позволяющий должным образом использовать рыбные ресурсы региона, и сформулированы рекомендации к ее улучшению. Продемонстрировано преимущество примененной методики для прогнозирования рыбопродуктивности.

Статистические данные, характеризующие развитие организаций взаимного страхования, осуществляющих личное страхование, говорят о том, что в настоящее время в странах с рыночно-ориентированной экономикой у такой деятельности значительные масштабы. Анализ статистических данных за 2006–2008 гг. показывает, что этот вид деятельности продолжает успешно развиваться и не имеет тенденции к сокращению в таких странах, как США и Великобритания.

В начале XXI в. мобильная связь продолжала стремительно распространяться в России, превратившись в товар первой необходимости. В статье проанализированы факторы, влияющие на распространение мобильной связи в регионах Российской Федерации. Прежде всего мобильная связь появилась в крупных богатых регионах с развитой инфраструктурой фиксированной связи. Со временем скорость распространения технологии возрастала; те регионы, куда мобильная связь пришла позже, догоняли лидеров. На скорость распространения новой технологии положительно влияет развитость инфраструктуры.

Рассматривается задача восстановления монотонной функции одного переменного по ее (точным или приближенным) значениям в некоторых точках. Предложен вариант четкой постановки функции, описаны методы ее точного и приближенного решения с помощью электронных таблиц. Приведены примеры, когда существующие методы восстановления не обеспечивают монотонности восстановленной функции.

В работе предложен оригинальный метод расчета весовых коэффициентов для скользящего усреднения. Рассмотрены преимущества данного метода по сравнению с традиционными методами сглаживания.