Скачать книги автора «Ольга Анатольевна Демидова»

Каково отношение жителей европейских стран к сосуществованию с иммигрантами? Настоящее исследование пытается дать ответ на этот вопрос с помощью данных пятой волны европейского социального исследования. Все страны в выборке были разделены на три группы: присоединившиеся к Европейскому Союзу до 2004 г., после 2004 г. и неевропейские страны. Показано, что детерминанты отношения трех выделенных групп населения к поднятому вопросу часто существенно различаются.

Насколько степень доверия жителей разных стран к основным социальным и политическим институтам зависит от их индивидуальных характеристик? Для ответа на этот вопрос по данным пятой волны World Vаlue Survey было оценено три вида моделей: с предположением об общей зависимости для всех стран, с учетом неоднородности стран путем введения в модели переменных странового уровня, с предварительным разделением стран на пять кластеров. Полученные результаты были использованы для внесения предложений о возможных мерах по увеличению степени доверия населения к основным институтам.

В настоящем исследовании предложено обобщение модели пространственной авторегрессии для случая, когда рассматриваемые регионы разбиты на две различающиеся группы, оказывающие влияние друг на друга. Взвешивающая матрица в такой модели расщепляется на четыре части, и оцениваются четыре пространственных коэффициента. Предложенная модель применяется для анализа трех макроэкономических показателей российских регионов, предварительно разделенных на западные и восточные. Проведенный эконометрический анализ выявил асимметричность влияния этих двух групп регионов друг на друга. Позитивные изменения, происходящие в западных регионах, обычно положительно влияют на восточные регионы, а любые изменения, происходящие в восточных регионах, не оказывают влияния на западные.

Рассматривается вопрос прогнозирования уровня безработицы в регионах России и Германии с помощью эконометрических моделей панельных данных. На региональных данных за 2005–2012 гг. показано, что прогнозы пространственных моделей панельных данных превосходят качество прогнозов других моделей (в среднем по всем регионам или для некоторых из них): непространственных моделей панельных данных, моделей сквозной регрессии, моделей без учета объясняющих переменных, а также наивных прогнозов (среднее значение за один или несколько предыдущих периодов).

Эконометрика является одной из базовых дисциплин программы обучения студентов экономических специальностей. Представленный материал содержит все основные темы курса эконометрики: парная и множественная регрессии, метод наименьших квадратов, метод максимального правдоподобия, проверка статистических гипотез о параметрах уравнения регрессии, проблема выбора правильной спецификации моделей, мультиколлинеарность, гетероскедастичность, эндогенность, модели бинарного выбора, модели для временных рядов. Каждая из тринадцати тем включает изложение теоретического материала, соответствующих теоретических задач с решениями, компьютерных упражнений с пояснениями по их выполнению в статистических пакетах Stata и R, задания для самостоятельного решения. Для выполнения упражнений и заданий студенты используют специальные базы данных. Файлы баз данных доступны для скачивания на образовательной платформе «Юрайт». Материалы могут быть использованы (полностью или частично) для чтения лекций и проведения теоретических и компьютерных семинаров семестрового или годового курса эконометрики. Соответствует актуальным требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и профессиональным требованиям. Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования.

Эконометрика является одной из базовых дисциплин программы обучения студентов экономических специальностей. Представленный материал содержит все основные темы курса эконометрики: парная и множественная регрессии, метод наименьших квадратов, метод максимального правдоподобия, проверка статистических гипотез о параметрах уравнения регрессии, проблема выбора правильной спецификации моделей, мультиколлинеарность, гетероскедастичность, эндогенность, модели бинарного выбора, модели для временных рядов. Для выполнения упражнений и заданий студенты используют специальные базы данных. Файлы баз данных доступны для скачивания на образовательной платформе «Юрайт». Данный курс выгодно отличает то, что, кроме изложения теоретического материала приводится разбор решения теоретических задач, а также подробные пояснения по решению задач эконометрики в офисном пакете Excel и статистических пакетах Stata, R, Econometric Views. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям.