Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций

Авторы: Е. М. Бронштейн, Е. И. Прокудина, А. С. Герасимова, К. Г. Дубинская

Серия: Прикладная эконометрика: Научные статьи

Страницы:10

В работе исследуются взаимосвязи на фондовых рынках, влияние на них структурных изменений в экономике, возможность адекватного прогноза на определенные сроки. Анализ взаимосвязей курсов акций проводится с использованием копула-функций. Строятся статистические оценки копула-функций на решетке. Сравниваются расстояния в метрике L1 до максимальной (комонотонной), минимальной (контрмонотонной) и независимой копула-функций.