Скачать книги автора «Е. М. Бронштейн»

Копулы специального вида и их применение при анализе состояния финансового рынка

Е. М. Бронштейн

Определены новые классы копул ко– и контрмонотонного вида. Эти классы применены при анализе динамики российского фондового рынка.

Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций

Е. М. Бронштейн

В работе исследуются взаимосвязи на фондовых рынках, влияние на них структурных изменений в экономике, возможность адекватного прогноза на определенные сроки. Анализ взаимосвязей курсов акций проводится с использованием копула-функций. Строятся статистические оценки копула-функций на решетке. Сравниваются расстояния в метрике L1 до максимальной (комонотонной), минимальной (контрмонотонной) и независимой копула-функций.