Серия: Прикладная эконометрика: Научные статьи
Жанр: Математика
Определены новые классы копул ко– и контрмонотонного вида. Эти классы применены при анализе динамики российского фондового рынка.
Серия: Прикладная эконометрика: Научные статьи
Жанр: Инвестиции
В работе исследуются взаимосвязи на фондовых рынках, влияние на них структурных изменений в экономике, возможность адекватного прогноза на определенные сроки. Анализ взаимосвязей курсов акций проводится с использованием копула-функций. Строятся статистические оценки копула-функций на решетке. Сравниваются расстояния в метрике L1 до максимальной (комонотонной), минимальной (контрмонотонной) и независимой копула-функций.
или Войдите