Скачать книги автора «Артур Рубикович Нагапетян»

В работе предложены подходы к моделированию волатильности доходности акций, фондовых индексов, финансовых портфелей, отличающиеся возможностью учета динамики диверсификационного потенциала рынка. Продемонстрировано наличие значимого влияния индекса диверсификационного потенциала рынка на волатильность акций, фондовых индексов, финансовых портфелей. Разработана модель прогнозирования волатильности, учитывающая влияние динамики диверсификационного потенциала рынка и позволяющая значимо повысить прогнозные качества существующих моделей. Результаты вневыборочного прогнозирования на один период при работе с фондовыми активами продемонстрировали значимое превосходство предложенного подхода при моделировании реализованной волатильности акций, фондовых индексов, реализованной волатильности случайных финансовых портфелей и эффективных по Марковицу портфелей.

Пособие подготовлено в соответствии с программами дисциплин «Дизайн исследовательского проекта», «Количественные и качественные методы исследований». В пособии раскрыты методы систематического обзора литературы, сравнительно-правового анализа,

качественные и количественные методы вербальных протоколов, формирования выборки исследования, пространственно-эконометрического моделирования, анализа текстовых и неструктурированных данных. На примерах авторских кейсов продемонстрированы возможности

использования методов для решения конкретных исследовательских задач, а также вопросы, задания и литература для закрепления материала.